Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Московская биржа 20 августа начнет расчет новых индикаторов долгового рынка — индексов корпоративных облигаций с переменным купоном и индекса облигаций федерального займа (ОФЗ) с постоянным доходом с дюрацией от пяти до семи лет, говорится в сообщении торговой площадки.
В линейку индексов корпоративных облигаций добавляются индикаторы, в базу расчета которых входят облигации со ставками купонных платежей, зависящие от значений:
— ключевой ставки ЦБ или индикатора RUONIA.
— только ключевой ставки ЦБ.
— только ставки RUONIA.
Биржа также отмечает, что в соответствии с новой редакцией методики, вступающей в силу с 20 августа, расчет основных индексов ОФЗ (индекс полной доходности — RGBITR, ценовой индекс — RGBI), корпоративных облигаций (индекс полной доходности — RUCBTRNS, ценовой индекс — RUCBCPNS), муниципальных облигаций (индекс полной доходности — RUMBTRNS, ценовой индекс — RUMBCPNS) будет осуществляться один раз в 15 секунд. Сейчас индексы корпоративных и муниципальных облигаций рассчитываются один раз в день, индексы ОФЗ — один раз в минуту.
Помимо этого, обновленная редакция методики содержит указание, что для расчета облигационных индексов используются объем выпуска, находящийся в обращении на бирже на дату формирования базы расчета, а также новые требования к параметрам ликвидности облигаций при включении в базы расчета.
Биржа в настоящее время рассчитывает свыше 400 различных индикаторов финансового рынка: индексы акций, облигаций, государственного сектора, рынка пенсионных накоплений, инноваций, волатильности, товарные индексы, валютные фиксинги и т.д.
Источник: www.interfax.ru
